Kwantitatief handelsmodel gedreven door AI: Handboek voor het overleven van de cryptomarkt

Eerste: Emoties zijn de grootste leegte, de code is de permanente motivatie

In maart 2024 is BTC met 18% gevallen, volgens ketengegevens:

Retail paniek sluit $ 2,4 miljard

 • Het hoofd kwantificeert het fonds met een AI-model om zeven posities in 30 minuten te voltooien, met een terugtrekking van

Conclusie: In de 7x24-uurs cryptomarkt verliest de responssnelheid van de mens voor altijd aan de GPU.

Panorama van het kwantitatieve AI-model

Gegevenslaag: "ruwe olie" die het algoritme voedt

 • Prijs: Tick, K-lijn, onderhandelingsdiepte, financieringstarieven

 • In de keten: actieve adressen, netto inbreng van de beurs, overschrijvingen naar de walvis

Alternatieve: Google Trends, Twitter Emotions, Telegram Groep Hit

 • Macro: dollar index, rendement op obligaties, reverse buy-back saldo van de Fed

Feature Engineering: het omzetten van ruwe gegevens in 'Alpha'

 • Microstructurele kenmerken: Orderboekhelling, Eat-to-Eat impact kosten

 • High Frequency Factor: 1 min Volatiliteit, Futures Base Differential Momentum

Emotionele factoren: FinBERT emotionele score, buitengewone stijging van KOL-tweets

Kettenfactoren: SOPR segmentgemiddelde, Whale Ratio

Model genealogie: van lineair tot diep leren

Klassieke statistieken

 • ARFIMA+GARCH: 5 min volatiliteit voorspellen voor optieverkoop

b. Machine learning

 • LightGBM: duizend niveau factor subselectie, Sharp > 2.5 (retrospectief 2022-2024)

XGBoost+Optuna: automatische functiekeuze en hyperparameteroptimalisatie

c. Diep leren

Temporal Fusion Transformer (TFT): meervariabele tijdreeks voor 1 uur rendement

 • GNN (Graphical Neural Network): Het vastleggen van geldstromen met de adres-beurs-token-triane

d. Intensief leren

 • PPO (Proximal Policy Optimization): Dynamische positieoptimalisatie, beloningsfunctie = Sharp – γ · Maximale terugtrekking

 • Echte strijd: 90 dagen op ETH duurzame contracten met 87% jaarlijkse opbrengst en een maximale terugtrekking van 9,3%

Strategische fabrieken: drie AI-stroomlijnen die direct kunnen worden geland

Hoge frequentie (milliseconden)

 • Gegevens: Binance 100 ms push

 • Model: Dual Tower LSTM voorspelt de beste eenmalige hangpositie binnen 500 ms

 • Riskbeheer: Maximaal voorraadbedrag 5 k USDT, Delta neutraal

Middelfrequente CTA (minuut)

Gegevens: Funding Rate + 1 min K-lijn

Signaal: LightGBM-output 1 h richtingswaarschijnlijkheid

 • Uitvoeren: TWAP split-order, schuif

Arbitrage met lage frequentie (uur)

 • Gegevens: Spreads over de keten + Gas real-time voorspellingen

 • Model: Versterkte leeragent zoekt het optimale pad in de 3D-ruimte Spread – Gas – Latency

 • Case: 2024-05-12 ETH/USD Spread 0.42%, AI Arbitrage 6.8 k USD, duurt 7 min